Fx options singapore

Opções de FX Você pode comprar opções de FX para proteger ou alavancar uma exposição. Existem 2 tipos de opções: Uma opção de venda dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender a moeda subjacente a um preço predeterminado. Uma opção de compra dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar a moeda subjacente a um preço predeterminado. Em ambos os casos o vendedor da opção é pago um prémio pelo comprador da opção. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois apresentam riscos significativos. Apenas recomendado para investidores experientes. Alguns dos Benefícios Potencial para aumentar os retornos: Ao vender opções de venda enquanto espera para comprar uma moeda a um preço mais baixo Ao vender opções de compra enquanto espera para vender uma moeda a um preço mais elevado Alguns dos Riscos Vender uma opção geralmente implica um risco consideravelmente maior do que Opções de compra e um vendedor de opções pode sustentar uma perda bem em excesso do montante do prémio recebido. Para mais informações: Contacte o seu Gestor de Riqueza ou visite qualquer uma das nossas sucursais. Forex - Opções de Risco Limitado Exemplo de Comércio - Detido até ao vencimento Você acha que o dólar vai se depreciar em relação ao euro e optar por negociar nosso contrato de opção de Upside EUR / , Que tem um piso de 12.500. A taxa subjacente à vista para o EUR / USD é negociada ao nível do piso de 12.500 às 15:00. Como você acha que a taxa será acima do preço de oferta de 12.518 na expiração 23:00, você compra 2 contratos. Cada pip que o preço move vale 10 por contrato. Seu depósito para o comércio, que é o montante máximo em risco, é a diferença entre seu preço de entrada e seu piso, multiplicado pelo tamanho do carrapato e pelo número de contratos negociados. Neste caso, a diferença entre o seu preço de abertura (12.518) eo nível do chão (12.500) é de 18 pips. Multiplique 18 pelo número de contratos (2) eo valor do contrato por pip (10) para calcular o seu montante máximo de risco. Depósito (quantidade máxima de risco) 18 x 2 x 10 360 USD. Lucro - Sem limite Às 23:00, o valor de vencimento de EUR / USD subiu para 12570. Como o seu lucro não é limitado por um limite, ele é calculado usando o preço de expiração. A diferença entre o preço de abertura (12518) eo preço de expiração (12570) é de 52 pips. Multiplique 52 pelo número de contratos (2) eo valor do contrato por pip (10) para calcular seu lucro bruto. Perda - Limitada por um piso À expiração de 23:00, o valor de EUR / USD caiu para 12420. Isto está abaixo do chão deste comércio, assim que sua perda é calculada contra o nível de chão de 12500. A diferença entre a sua abertura Preço (12518) eo nível de chão (12500) é de 18 pips. Multiplique 18 pelo número de contratos (2) eo valor do contrato por pip (10) para calcular sua perda bruta. Exemplo de comércio - fechado antes da expiração 08:00 e você espera AUD / USD para apreciar ao longo do dia. Como você sente que este será um movimento intraday, você faz exame de uma posição no AUD / USD (Diário) Upside opção limitada do risco, com um assoalho. O preço à vista actual é cotado pela IG em 10.116,2 / 10.118,2. Você compra 3 contratos na Opção Upside AUD / USD (Diária) (com um piso de 10.020), atualmente com preço de 10.117,7 / 10.119,7. Seu depósito para o comércio, que é o montante máximo em risco, é a diferença entre seu preço de entrada e seu piso, multiplicado pelo tamanho do carrapato e pelo número de contratos negociados. Neste caso, a diferença entre o seu preço de abertura (10.119,7) e o seu nível de chão (10.020) é de 99,7 pips. Multiplique 99,7 pelo número de contratos (3) eo valor do contrato por pip (10) para calcular o seu risco máximo. Depósito (Montante máximo do risco) 99,7 x 3 x 10 2991 USD. Lucro - sem um limite No meio da tarde, o ponto AUD / USD subiu para 10152/10154. Você fecha a posição para realizar seu lucro. A cotação para o AUD / USD (Diário) Upside Option (com um piso de 10020) é 10153/10155. A diferença entre o preço de abertura (10.119,7) eo preço de fechamento (10153) é de 33,3 pips. Multiplique 33,3 pelo número de contratos (3) eo valor do contrato por pip (10) para calcular seu lucro bruto. Perda - limitado por um assoalho Alternativamente, após o aumento da tarde você supor o preço continuará a mover-se em seu favor. Você mantém a posição até a expiração 23:00, no entanto spot AUD / USD cai para 10082/10084. No vencimento, sua posição é fechada, registrando uma perda. A diferença entre o seu preço de abertura (10119.7) eo seu preço de expiração (10082) é 37.7 pips. Multiplique 37,7 pelo número de contratos (3) eo valor do contrato por pip (10) para calcular sua perda bruta. Todas as formas de investimentos trazem riscos. Tais investimentos podem não ser adequados para todos e podem resultar em perdas que excedem os depósitos, portanto, certifique-se de que entende completamente os riscos e custos envolvidos lendo a Declaração de Divulgação de Riscos. IG Asia Pte Ltd (Co. Reg. No. 200510021K) detém uma licença de serviços de mercados de capitais da Autoridade Monetária de Singapura para negociação de valores mobiliários e de alavancagem de câmbio e é um consultor financeiro isento. Também é licenciada pela International Enterprise Singapore para negociar CFDs sobre commodities. As informações contidas neste site não são dirigidas a residentes dos Estados Unidos ou da Bélgica e não se destinam a distribuição ou uso por qualquer pessoa em qualquer país ou jurisdição em que tal distribuição ou uso seja contrária à lei ou regulamento local. A IG é o maior fornecedor mundial de CFDs de varejo por receita (excluindo FX). Nasdaq fornece uma variedade de ofertas de derivativos, incluindo opções de FX, oferecendo aos comerciantes de varejo e institucionais a oportunidade de negociar opções em sete moedas estrangeiras importantes. Características e funcionalidade Fácil de comércio: concentrado no varejo e tamanho do dólar dos EUA-liquidada, em vez de em moeda estrangeira subjacente Comércio em suas opções de moeda estrangeira aprovado corretagem conta exercício de estilo europeu, mas sempre pode ser comprado ou vendido antes da expiração Fácil de entender : Exibido de forma semelhante a opções de índice - movendo o decimal dois lugares para a direita Introdução Nasdaq FX As opções são estruturadas para estarem disponíveis para negociação através de qualquer conta de opções aprovadas em um corretor de valores mobiliários. Diversifique seu portfólio com as opções da Nasdaq FX entrando em contato com seu corretor para obter mais informações. FX Opções FX Opções exóticas Este curso avançado de três dias cobre o preço, cobertura e aplicação de FX exotics para uso na negociação, gerenciamento de risco, engenharia financeira e produtos estruturados. FX exotics estão se tornando cada vez mais comum em todayrsquos mercados de capitais. O objetivo deste workshop é desenvolver uma sólida compreensão dos atuais derivados de moeda exóticos usados ​​na gestão de tesouraria internacional. Isto dará aos participantes o conhecimento matemático e prático necessário para lidar com todos os produtos no mercado. Local: Cliftons Cingapura - Edifício Finexis Este curso é elegível para FTS e também é elegível para 24 horas de CPD. Os membros do GARP CFA Institute são elegíveis para 24 créditos CE / CPE. Ver detalhes Você pode ser elegível para tarifas preferenciais. Entre em contato conosco para verificar se sua empresa é membro do Programa Global de Clientes da LFS. Quem é o Curso Para Quants / Engenheiros Financeiros: Para saber como os produtos são usados ​​Comerciantes: Para aprofundar o conhecimento técnico Gerentes de Risco: Para entender o modo de pensar de front-office Estruturadores: Para saber mais sobre preços e modelos Pesquisadores: Assuntos práticos Pessoas de Vendas: Para obter a visão geral de desenvolvimento de produto e ajustes de sorriso Conhecimento prévio Este curso é para qualquer um novo para FX Exotics e aqueles que precisam para trazer seus conhecimentos atualizados e aprender como o mercado de opções FX total funciona. No entanto, este não é um curso básico sobre opções e compreensão do mercado de opções FX vanilla e FX sorriso é essencial para compreender exóticos. O programa também não é um puro seminário de modelagem quantitativa, mas fornecerá as matemáticas necessárias que você precisa entender para ter sucesso nas Opções de FX. Mantenha-me atualizado sobre este curso por e-mail FTS Eligible Este programa é aprovado para listagem no Diretório Programa de Treinamento Financeiro (FTS) e é elegível para reivindicações FTS sujeito a todos os critérios de elegibilidade a ser cumprida. Por favor, note que de nenhuma maneira isso representa um endosso da qualidade do provedor de treinamento e programa. Os participantes são aconselhados a avaliar a adequação do programa e sua relevância para as atividades de negócios dos participantes ou funções de trabalho. O STF está disponível para entidades elegíveis, com um nível de financiamento de 50% das taxas do programa, desde que todos os critérios de elegibilidade sejam cumpridos. As reivindicações FTS só podem ser feitas para programas listados no FTS Program Directory com o período de validade especificado. Por favor, consulte ibf. org. sg para obter mais informações. FX Exotic Options Day One Revisão dos fundamentos Fundamentos Componentes de risco de câmbio: forwards, swaps e opções de baunilha FX mercado de opções: quem faz o quê e porquê Soluções de software: qual fornecedor Oferece o que - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster, Murex, ICY, Reuters Preços e Hedging no modelo Black-Scholes Modelo Black-Scholes / Merton em FX Derivação do valor de uma opção call e put Discussão detalhada da fórmula Grecs: Delta, gamma, theta, rho, vega, vanna, volga, homogeneidade e relações entre gregos Opções de baunilha Paridade put-call, simetria put-call, simetria doméstica externa Convenções de cotação em FX, ATM e delta convenções Datas: Data de pagamento, data de vencimento, data de liquidação Liquidação, spreads, processamento de transação, risco de contraparte Características exóticas: pagamento diferido, pagamento contingente, entrega diferida, liquidação de caixa, direitos de exercício americano e bermudeu, , Pontos de swap, spreads Workshop: Conheça o software de preços e as cotações de mercado Volatilidade Implícita versus histórica Cotação em termos de deltas Cones de volatilidade Sorriso de volatilidade: estrutura temporária, inclinação, reversões de risco e borboletas Fontes de volatilidade Interpolação e extrapolação Volatilidade sorriso superfície: SABR, vanna-volga, Reiswich-Wystup Volatilidade direta Workshop: Construa sua própria ferramenta de interpolação para o sorriso de volatilidade, calcular os gregos em termos de deltas, hedging risco de volatilidade, derivando a greve do delta com sorriso Reversão e participação em frente Spreads e gaivotas Straddles, estrangulamentos, borboletas, condors Opções digitais Workshop: Estrutura sua própria gaivota. Incluir margem de vendas. Resolver para custo zero. Calcular delta e vega hedge. Discutir propagação bid-ask. Analise o efeito do sorriso Dia Dois Estruturação e Vanna-Volga-Pricing Exotics da primeira geração: produtos, preço e Hedging Opções digitais: Barreira do único e dobro do estilo europeu e americano Barreira: único e dobro, knock-in e knock-out KIKOs, Opções de barreira exóticas Composição e parcelamento Opções asiáticas: opções sobre a média geométrica, aritmética e harmônica Potência, lookback, chooser, paylater Workshop: Hedging um knock-out com uma inversão de risco. Construa sua própria ferramenta de hedging semi-estática, discuta o risco de volatilidade a prazo Aplicações na Estruturação Divisas e outros depósitos vinculados a FX Encargos estruturados: forward de tubarões, forward de bônus, Vanna-Volga Preços Como os derivados de ordem superior influenciam o preço Abordagem de preços Vanna-volga Estudo de caso: bigode de um toque e de um só toque Discussão Do modelo de risco e alternativas: volatilidade estocástica Workshop: Preços de opções de barreira com sorriso Visão geral dos modelos de mercado Modelos de volatilidade estocástica Heston 93: propriedades do modelo, calibrações, preços, prós e contras Volatilidade local: propriedades, prós e contras Volatilidade local estocástica Modelos híbridos Super - Replicação de opções de barreira: usando restrições de alavancagem e sua aproximação de primeira ordem - a mudança de barreira. Mixagem de super-replicação e vanna-volga Dia Três Exóticas de Segunda Geração, Precificação e Hedging O Pedigree de Barreira e Opções de Toque Workshop e Discussão: Como construir o universo de barreira e opções de toque de blocos de construção chave: baunilha e um toque. Riscos e limitações residuais. Estratégias de cobertura estática, semi-estática e dinâmica Exóticas de Moeda Única além das Opções Padrão de Barreira e Toque Opções exóticas nas opções (baunilha): pagamento diferido, pagamento contingente, entrega diferida, liquidação financeira, direitos de exercício americano e bermudeu, cortes e fixações Barreiras exóticas e opções de toque Faders, corredores, forwards acumulados, forwards de resgate alvo (TRFs) Opções de início avançado, step-ups Opções de tempo Variância e Volatilidade Swaps Workshop: Estrutura e preço seu próprio acumulativo. Ajuste do sorriso. Ferramenta de simulação para TRFs. Correlação: correlações implícitas, risco de correlação e hedging, triângulos de moeda e tetraedros Preços no modelo de Black-Scholes: analítico, binomial E Monte Carlo Workshop: Fixação de preços e correlação de uma moeda de duas melhores: de calcular suas próprias sensibilidades e hedge vega e risco de correlação Opções de FX de Longo Prazo Desenvolvimento de Bases Spreads Gama de Produtos, FX vinculado bonds, a longo prazo baunilha e PRDCs Modelagem de abordagens Discussão de características de risco e requisitos de modelagem Mantenha-me atualizado sobre este curso por e-mail