Comunidad Forex en Español e Amrica Latina Fórum de Forex Gratis Completo Bem-vindo à comunidade de Forex ms grande de fala hispana Neste portal encontrei um dicionário de Forex completo. Com definições e exemplos que permitem que você compreenda as conclusões do comércio de divisas. Um dos primeiros passos para ser um grande operador é aprender o idioma do mercado, o que pode fazer fcilmente com este dicionário. Entre as fallas mais importantes da mayoria de glosarios de Forex estn las explicaciones demasiado cortas. Si você é uma pessoa que recin empieza a consultar os mercados financeiros, isso não serve para nada O melhor do dicionário de Forex de eFXto é que nenhumas definições de encontrars de solo, sintém exemplos ilustrados para que entiendas melhor os conceitos. Adems, este dicionário está disponível de forma totalmente gratuita. De esa forma, no tienes que pagar ms para melhorar os teus conhecimentos e converter em um operador de Forex rentable. Corretores de Forex Os corretores de Forex são os intermediários que trazem os operadores minoristas o acesso ao mercado de divisas. Estas empresas oferecem plataformas de negociação de programas com os que é possível comprar e vender divisões diretamente de um computador ou dispositivo mvil. En la actualidad, hay una gran cantidad de corredores disponibles en el mercado y, como puede esperar, no todos son iguales. Por favor, eFXto põr uma disposição de toda a comunidade Forex registra e anlisis dos corretores ms importantes organizados por pas. De esa forma, puedes elegir la empresa que mejor se adapte a tus necesidades y cumpla con la regulacin de la nacin donde te encuentres. Alguns dos corretores ms famosos filho LibertEx, Plus500, Xtrade, Easy Forex, XM e Mercados Admiral. Para conhecer as empresas em detalhe, visite as suas reservas e encontre todas as informações necessárias. Porqu eFXto Con tantos portales de Forex en lnea, quizs te preguntes, por que debera quedarme en eFXto Bien, hay muchas buenas razones: Es la primera comunidad de operadores de Forex en pases de habla hispana: eFXto es el primer portal que se preocupa De reunir a personas de habla hispana interessados no comércio de divisas. Por tal motivo, a informacin que localiza no site numerosa e gran valor. Informações atualizadas sobre Forex. As informações são vitais para o mercado de divisas, e em eFXpara encontrar os dados mais recentes e relevantes sobre Forex. Lee anlisis y proyecciones sobre os pares de divisões ms rentables, e melhorias utilitários com el trading. Foro interactivo. EFXto oferecer um fórum em espaol onde pode interagir com outros operadores como t. Aprende nuevas estratégias, ajuda a reciclar chegou ao mercado e compara anlisis e opiniões de Forex. Ferramentas de eFXto eFXto compara com a comunidade de troca de Forex um jogo de ferramentas para realizar análises e pronsicos ms precisos do mercado. Entre as ajudas encontradas: Calendario econmico. No pierdas dos atolamentos dos eventos os mais importantes que influenciam a seus pares de divisas. Este calendário inclui eventos econômicos futuros, juntamente com informações de seu possível impacto e cifras anteriores, estimadas e reais. Mapa de calor. Com o mapa do calor pode ver em um lugar solo as correções entre os pares de divisas mais importantes do mercado. Sentimento do mercado. O Forex é composto de pessoas, e as suas expectativas podem darte pistas sobre a direção futura do preço. A análise do sentimento do mercado mostra o que creem os operadores sobre o que passa no futuro com os pares ms populares de Forex. Calculadora de níveis de Fibonacci. Os indicadores de Fibonacci são uns dos mais baratos de todos, mas também dos mais difíceis de calcular Com esta ferramenta, podes níveis de classificação Fibonacci sobre uma base objetiva para usar em seu operaciones. Forward (contrato a prazo) Um prazo para a frente é um contrato não é normalizado entre os dois lados para comprar o vender um negócio em uma data futura determinado e um preço acordado na presente. É um derivado financeiro que contrasta com um contrato no contado, que é um acordo para comprar e vender um ativo no presente. A parte do contrato que compra o ativo subyacente aponta uma posicin em largo, enquanto que a contraparte toma uma posicin no curto. O preço acordado é o preço de entrega ou de liquidação. Que é igual ao preço acordado no momento da celebração do contrato. Encaminhar. Al igual que outros valores derivados, pode usar para cubrir o risco (como o cubrir o risco cambiário), como um meio de especulação, ou para tomar vantagem de um activo sensível ao tempo. El forward é um contrato parecido a um contrato de futuros. Com os seguintes resultados: Os contratos a prazo (forward) não cotizan en bolsa Os contratos de futuros derivados financeiros Os contratos a prazo em derivação OTC (over the counter) Rentabilidade de un forward O valor de uma posicin forward when el contrato alcanza Su madurez depende do preço de entrega (K) e o preço spot subyacente (ST) en ese momento. Cmo funciona un forward Supongamos que Paco precisa comprar uma casa dentro de um ao. Ao mesmo tempo, Mara possui em uma casa de 100.000 que deseja vender dentro de um ao. Contrato de compra. Supongamos que ambos estão de acordo no preço de venda no prazo de um ao de 104.000 euros. Paco y Mara. Paco ha entrado en largo mientras que Mara tem a posicin en corto. Se o preço do cotizaçôo ao contado (spot) ao valor real de 100.000 y o preço do cotizacin a prazo (forward) ao preço futuro de liquidacin do contrato, neste caso 104.000. Dentro de um ao, a data estabelecida no contrato, supongamos que o ponto do preço da casa de Mara é de 110.000, segn o mercado real. Mara se ve obrigado a vender a casa a Paco por 104.000 por acordo pactado um antes. Paco tem uma ganancia de 6.000, que é a diferença no preço real eo preço que paga. Por el contrario, Mara tem um potencial prdida de 6.000 y un beneficio real de 4.000. En cunto a frente de divisas a situação é semelhante, pode fazer um contrato a prazo para comprar o vender uma divisa (por exemplo, um contrato para comprar dlares canadenses uma parte e vender dlares americanos a contraparte) em uma data futura do tipo Mudança entre as partes que não querem ser expuestas às flutuações do tipo de câmbio. Como o tipo de mudança entre o dlar americano e o dlar canadense oscila entre a data de formalização do contrato ea data de liquidação, uma parte gana ea outra pontuação relativamente, para que uma divisão se reavaliação frente a outra. Os contratos para a frente podem, como tem visto, para reduzir a exposição no risco cambiário, mas também pode realizar a necessidade de outra divisão em uma data futura (por exemplo para pagar uma dívida denominada em uma divisão em concreto) ou puramente Con fines especulativos esperando que o tipo de mudança flucte de forma favorável para gerar uma ganancia ao fechamento do contrato. Em diante de divisas, os valores nominais especificados de sono no contrato, por o exemplo 100 milhões de dlares canadienses, equivalente a 114,4 milhões de USD ao tipo de mudança real. Estas são as quantidades dos chamados valores nominais. Sin embargo, o custo do margen requerido para abrir este tipo de contratos é consideravelmente menor que o valor nominal, o que faz referência ao apalancamento criado no contrato, o que é bastante tpico e os contratos de derivados financeiros. Exemplo de cmo os preços futuros devem ser acordados Continuando com o exemplo anterior, supongamos que o preço inicial da casa de Mara é de 100.000 y que Paco entra em um contrato um prazo para comprar a casa dentro de um ao. Mara sabe que pode se vender por 100.000 de imediato e obter ganâncias em um banco por exemplo, estas ganâncias devem ser compensados pela venda com retraso. Supongamos que a taxa livre de risco R (o que quebra o banco) o por do sol em 4. O dinheiro em um banco crece um 104.000 livre de riscos. Como que Mara quer criar como mnimo 104.000 dentro de um ao para que o contrato forward valga a pena para ela. La paridad precio spot 8211 price forward O ponto de paridade entre o ponto do preço (preço al contado real) eo preço para diante (preço acordado de liquidação no contrato para a frente) En l se descreve a relacin entre los precios spot e futuros do activo subjacente em um contrato a prazo. Enquanto que o efeito global pode ser descrito como o custo, este efeito pode ser dividido em diferentes componentes, em particular se o ativo: oferece receita, de forma discreta ou continua incorrer em custos de armazenamento é considerado como ativo de inversão, Un activo que se mantienen fundamentalmente com finos de inversão (por exemplo, ouro, ttulos financeiros) ou um bem de consumo, é dizer, um activo que se destina principalmente ao consumo ou produção (por exemplo, petrleo, hierro, etc.) Activos de Inversin Para um activo que não oferece rendimentos, a relacin entre o preço real (F 0) e o ponto do preço (S 0) é onde o tipo de ponto é o composto contínuo, e T es o tempo de duracão do contrato. Dado que se quer ser doado no tempo T, em um mercado de capitais perfeito não deve ter diferença entre a compra do ativo hoje e comprar o ativo em um determinado prazo. Por lo tanto, ambos devem cobrir o mesmo em trminos de valor presente. Para um activo que gere receba conocidos, a Relação com o Cliente é: E (ru 8211 y) T Desempenha o desempenho da conveniência durante a vida do contrato. Ya que o desempenho de conveniência fornece uma vantagem ao titular do bem, mas não o titular do contrato para a frente, pode modelar como uma espécie de 8220rentabilidad por dividendo8221. Sem embargo, é importante ter em conta que o rendimento por conveniência não é uma vantagem em metálico, mas que refletem as expectativas do mercado sobre a futura disponibilidade da mercanca. Si hay low levels de inventarios de la mercanca, implicar una mayor probabilidade de escasez, lo que se traduza em um maior desempenho por conveniencia. Cundo existem altos níveis de inventários para a mercê de se dar o caso contrário, um menor desempenho por conveniência. Coste de retencin A relacin entre os pontos mancha e frente de um activo reflectir o custo neto de manter esse activo em relacin a manter uma posicin frente. Por tanto, todos os custos e os benefícios anteriores podem ser resumidos como os custos de retenção. Por lo tanto: Relacin entre a coleta no prazo e na cotizaicn spot futura esperada Um preço é o preço para a frente real predice o preço spot no futuro. Feno uma série de hipteses diferentes que tratam de explicar a relacin entre o preço para a frente real, F 0, y o preço do ponto esperado futuro, E (S T). Os economistas John Maynard Keynes e John Hicks afirmou que, em geral, os operadores naturais de matérias primas querem vender a mercadoria em algn momento futuro. Por lo tanto, mantienen coletivamente una posicin corta neta en el mercado a plazo. A outra cara de estes contratos é em mãos dos especuladores, que por tanto, têm uma posicin larga neta. O que é um comerciante com mercadorias de forma natural, está interessado em cubrirse de riscos possíveis e tem limites possíveis para os contratos a prazo. Os especuladores por outro lado, estão interessados em obter ganancias, e por tanto, slo entrar nos contratos e esperar dinheiro. Por tanto, e os especuladores mantidos uma postura larga, o preço do ponto esperado futuro deve ser maior que o preço para a frente. Puesto em trmósticos matemáticos: Por muito tempo, os especuladores esperan ganancias, esta situação do mercado, onde E (S T) F 0, como o como o backwardation normal. Dado que os preços para diante convergem com o ponto do preço, um backwardation implica normal que os preços dianteiros aumentam com o tempo. A situacin opuesta, where E (S T) 2 de dezembro de 2017 0iquestQueacute son los Swaps Um swap é um contrato financeiro entre os dois partidos que acordou um contrato de fluidos de caixa futuros de acordo a uma f243rmula preestablecida. Se trata de contratos com a medida é dizer, com o objetivo de satisfazer necessidades espec237ficas de quem firman disse contrato. Debido a esto 250ltimo, trata-se de abordagens a seguir, no sentido de que não se transan em bolsas organizadas. Respecto de sua configuraci243n, os contratos de troca referem-se especificações sobre as monedas em que se har225n os intercâmbios de flujos, as taxas de inter233s aplicáveis, as237 como uma definição de datas em que se har225 cada troca e a f243rmula que se usar225 para Ese efecto O tipo de troca m225s com250n é o tíxtil de inter233s, perguntando qual qual é o intercambiador flujos de interesses em uma moeda única em datas semanais convencidos: Uma parte paga flujos de interesses que aplicam uma taxa de inter233s fija sobre um verdadeiro monto nocional e receba Flujos de intereses que aplicam uma taxa flutuante sobre esse mesmo monto nocional. A contraparte recebe os juros calculados de acordo com a taxa fixa e paga os juros à taxa variável, sobre o mesmo monto e nas datas das mesmas. T237picamente, este tipo de troca usa-se para transformar flujos de caixa a taxa de câmbio em flocos de caixa a flutuação de taxa o vice-versa. Uma troca de moeda estrangeira ópera de maneira semelhante, s243lo que o intercâmbio de fluidos se faz em funci243n do tipo de mudança de dois monedas, na estrutura b225sica, a taxa de inter233s que entra na f243rmula de c225lculo é fija para ambas partes . Se Utilize para transformar flujos de caixa em moeda estrangeira em flujos de caixa em pesos chilenos (o em outra moeda) o viceversa. Supongamos que a Empresa A tem uma dívida de 100 milhões a 5 a241os com pagamentos de interesses a uma taxa flutuante (por exemplo, LIBOR anual m225s um margen de 1). Ante esta situaci243n, se corre o risco de que a taxa suba y, por lo tanto, deba gastar m225s dinero en intereses. Para evitar esse risco, a Empresa Um banco de investimento para contratar um swap, através do qual é obrigado a pagar os interesses de uma taxa fixa de banco (por exemplo, de 8 anual) por 100 milhões a 5 a241os prazo vale dizer, sobre um Nocional do mesmo monto e por o mesmo per237odo da dívida que ela tem uma taxa de flutuação ya se241alada. El swap adem225s obrigar a um banco a pagar a empresa ao monto de interesses que correspondem à taxa flutuante, em forma anual. De ese modo, en t233rminos netos, la empresa quedar225 pagando intereses a taxa de câmbio de swap m225s o margen de 1 é dizer, na pr225ctica habr225 cambiado uma dívida uma taxa flutuante por uma dívida uma taxa fija. Para entender melhor esse resultado, é conveniente examinar qu233 sucedeu com os fluidos associados à operação: Como se observa no esquema, a Empresa: Paga un 8 anual sobre 100 milhões, durante 5 a241os, al banco com o qual contrat243 o swap . Recibo do banco com o que contrat243 os interesses do swap sobre o mesmo monto de acordo com a LIBOR. Paga LIBOR 1 a su acreedor Como se ve neste exemplo, a Empresa A est225 comprometida a pagar LIBOR m225s un margen de 1 por la deuda de 100 millones. Debido a que gracias al swap contratado receber o valor equivalente a LIBOR de parte do banco, em t233rminos netos, queda pagando o margen de 1 que se suma a 8 que paga o swap, por que a Empresa Um terminal pagando uma taxa de inter233s Fija de 9 y elimina o risco de que aumente a taxa flutuante.
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