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Correlação de Forex A correlação de moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. A correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de uma maneira similar ou não. Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo de 100 se se movimentarem na mesma direção e de -100 se movimentarem em direções opostas. Uma correlação próxima de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados. Como é calculado O cálculo da correlação neste site usa a fórmula padrão conhecida como o coeficiente de correlação de Pearson. O comprimento da série é dado pelo campo quotNum Periodquot. Para mais informações sobre o cálculo, visite a página da Wikipédia: en. wikipedia. org/wiki/Correlationanddependence Como os dados são utilizados Gestão de riscos Pode ser importante saber se as posições em aberto numa carteira estão correlacionadas. Se você tiver negócios abertos em três pares de moedas que são fortemente correlacionados (por exemplo, EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que se uma das posições atinge a sua stop-loss, então os outros dois são muito provável que também seja Posições deficitárias. Neste caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria. Modificação do mercado Uma alteração da correlação, principalmente a longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se o EURUSD e a GBPUSD estiverem fortemente correlacionados durante vários meses e depois des-correlacionados, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou GBP está em processo de mudança pode estar vendo o início ou o fim de um Uma das duas moedas. Ferramentas de negociação O compartilhamento de páginas usa cookies para melhorar a funcionalidade e o desempenho e fornecer publicidade relevante. 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Explore todos os seus tópicos favoritos no aplicativo SlideShare Obtenha o aplicativo SlideShare para Salvar para mais tarde, mesmo desconectado Continue para o site móvel Upload Login Signup Toque duas vezes para diminuir o zoom Correlazioni Forex We-Trading. eu Compartilhe este SlideShare Corporation LinkedIn copiar 2017O que é Correlation Trading And Por que é tão poderoso Por Kenny Weve falou e ensinou sobre correlation trading antes aqui no Traders Blog, mas hoje Ive perguntou Jason Fielder (um blogueiro convidado multi-time) para nos dar sua visão sobre a correlação comercial. O artigo abaixo é uma excelente leitura e eu recomendo tomar algumas notas para que você não perca nada. Jason me disse que ele estará respondendo a todos os comentários e perguntas que você postar abaixo. Também queria que eu lhe desse uma pista sobre suas novas Planilhas de Correlação. Para verificar se você tiver algum tempo. Mas ler o artigo primeiro Correlação Trading é um estilo de negociação que está ganhando impulso entre os comerciantes No saber. Na verdade, o impulso é tão forte, Correlação Trading é a capa deste mês Futures Magazine Assim que você entender esta metodologia, não só você vai entender por que é tão poderoso, youll imediatamente quer começar suas mãos em algumas estratégias de correlação. Correlação negociação é tudo sobre a descoberta de uma maneira de ver o que eu chamo de ver rachaduras no mercado. Agora para a parte realmente interessante. Cada vez que essas rachaduras aparecem, eles apresentam negócios que você nunca viu antes, e pela Lei Fundamental virtualmente tem que fazer o que você espera que eles façam. OK, introdução e conversa suficientes. Deixe-me dar-lhe alguns exemplos muito básicos de correlação do que estou falando: EXEMPLO 1: À medida que as temperaturas aumentam, as vendas de sorvete também aumentam. EXEMPLO 2: À medida que as temperaturas diminuem, o volume de roupas que as pessoas usam aumenta. Uau, isso é alguma coisa seriamente chocante, não é Ok, ok, agora você provavelmente percebe que estou brincando. Claramente theres nada TERRA SHATTERING sobre estas observações. Na verdade, eles são tão senso comum quanto é possível. Todo mundo sabe que, como o tempo aquece, as pessoas gostam de comer sorvete porque o seu arrefecimento e delicioso para comer no calor do verão. Além disso, todos nós sabemos que, como o tempo se torna mais frio, as pessoas tendem a usar mais roupas porque é necessário para se aquecer. Essas relações (ou seja, o aumento das temperaturas aumentaram as vendas de sorvetes e diminuíram as temperaturas aumentaram o volume das roupas) são tão senso comum e fundamental, de fato, que provavelmente as ignoramos completamente. Mas imagine se esses relacionamentos evidentemente óbvios como estes existiam no mercado Forex E mais importante, imagine se estes senso comum e relações fundamentais poderiam ser usados ​​para dar-lhe uma vantagem e realmente aumentar a sua exatidão de negociação e rentabilidade Bem, acredite ou não, essas relações não Existem no mercado de Forex Theyre chamado PARES CORRELADAS, e eu estou indo mostrar-lhe como você pode capitalizar sobre estes pares correlacionados (e negociação de correlação em geral) para ganhar mais dinheiro do que você já fez antes de negociar o Forex. O que os pares de moeda correlacionados parecem O primeiro passo para lucrar com pares correlacionados é aprender a reconhecê-los. Felizmente para nós, esse passo é realmente muito fácil, tudo que você precisa fazer é abrir 2 pares em seu gráfico, um que vai ocupar a metade superior da tela eo próximo que vai ocupar a metade inferior f tela (cada Vai se estender da direita para a esquerda da tela). Sugiro que você escolheu o EUR / USD e USD / CHF. Mesmo à primeira vista, você deve ser capaz de detectar uma relação clara entre estes dois pares de moedas correlacionadas. Você pode ver como eles estão quase sempre se movendo em direções opostas Você pode ver como quando o EUR / USD sobe o USD / CHF tende a ir para baixo e vice-versa Se não, olhe novamente Como você pode ver claramente, os gráficos para o EUR / USD e USD / CHF são imagens de espelho quase perfeito de um outro. Quando o EUR / USD cai, o USD / CHF tende a subir. E quando o EUR / USD sobe, o USD / CHF tende a diminuir. Esta relação é conhecida como CORRELAÇÃO NEGATIVA, porque estes dois pares correlacionados (quase) sempre se movem em direções opostas um do outro. Se o conceito de correlação negativa ainda é um pouco incerto, pense na segunda observação chocante que eu dei a você no início deste artigo. Se você se lembra Como as temperaturas diminuem, o volume de roupas que as pessoas usam aumenta. Então, em outras palavras, temperatura e volume de roupas quase sempre se movem em direções opostas, APENAS como estes dois pares fazem Ok, por agora você deve ter uma compreensão muito firme de correlação NEGATIVA eo que parece, então vamos passar para o segundo tipo De correlação: CORRELAÇÃO POSITIVA. Um bom exemplo aqui é thr EUR / USD e GBP / USD, vá em frente e abrir suas cartas agora com esses pares para ver o que estou falando. Ao contrário do exemplo anterior, esses pares de moedas estão se movendo mais ou menos paralelos um ao outro. O seu todo sobre os FUNDAMENTOS Neste momento você está provavelmente se perguntando, por que os pares de moedas (como o EUR / USD e USD / CHF) correlacionados em primeiro lugar O que faz com que esses relacionamentos positivos e negativos para existir Bem, bem como a nossa temperatura e sorvete e Temperatura e exemplos de vestuário de antes, correlações de moeda descer para fundamentos básicos. O aumento das temperaturas está relacionado ao aumento das vendas de sorvetes e a diminuição das temperaturas está correlacionada com o aumento do volume de roupas para dois FATOS FUNDAMENTAIS simples, mas extremamente poderosos: conforto e sobrevivência. As pessoas comem sorvete quando fica quente, porque as torna confortáveis, e usam mais roupas quando fica frio pelo mesmo motivo (e em alguns casos sobrevivência). O ponto é, os fatores que dirigem estas correlações estão profundamente enraizados na vida diária. Eles não mudam Não este yearnot em 10 yearsNOT em 100 ANOS Os fundamentos por trás dessas correlações são UNIVERSAL O mesmo é verdadeiro para pares de moedas correlacionadas E eu tenho algumas boas notícias. Assim como você não precisa entender completamente o funcionamento de um motor de combustão interna para conduzir um carro, você também não precisa entender completamente os fundamentos detalhados por trás das diferentes correlações de par de moedas para lucrar com eles Na verdade, tudo o que você realmente precisa saber é : Fundamentos sólidos estão por trás de pares de moedas correlacionados. Isso lhe dá um modelo consistente e previsível a partir do qual o comércio. Em outras palavras, assim como podemos contar com o aumento das temperaturas permanecendo correlacionado com o aumento das vendas de sorvete (porque o seu apoiado por FUNDAMENTOS da vida diária), você também pode contar com o EUR / USD e GBP / USD restantes correlacionados porque eles também são apoiados Por UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS. Potencial de lucro da volatilidade previsível Agora que você entende o que é a correlação, como reconhecê-lo em um gráfico e os fundamentos que apoiá-lo, agora é hora de discutir como usamos correlação para ganhar uma vantagem sobre outros comerciantes. Quando a maioria dos comerciantes olhar pares correlacionados, eles concentram a maior parte da sua atenção sobre o 98 do tempo que os pares de moedas fazer o que theyre deve fazer e permanecer correlacionados. Não meIve sempre foi mais interessado no 2 do tempo quando pares correlacionados FALL OUT de correlação. (E se por acaso você está preocupado 2 não soa como um lote, eu posso deixá-lo em um pequeno segredo. É sua abundância muitas vezes para produzir oportunidades comerciais contínuas, se você sabe o que procurar) Oh, a propósito, eu percebo Ele pode soar um pouco contra-intuitivo, para procurar uma correlação cair fora assim por favor me ouça Você agora sabe que as correlações são apoiados por fundamentos. Mas não apenas qualquer fundamentalscorrelations no mercado Forex são apoiados por UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS. Em outras palavras, os pares de moedas estavam negociando correlacionados porque alguns sobre-otimizados, compostas indicador diz que eles correlacionaram theyre correlacionados porque REAL-WORLD forças do mercado ditar que eles devem ser correlacionados. Então, por que tudo isso importa e o que tem a ver com ganhar essa borda que eu prometi Bem, é simples Se sabemos que certos pares são correlacionados, e que essas correlações são apoiadas por forças do mercado do mundo real, então o 2 de O momento em que esses pares caem de correlação, sabemos que algo deu errado. Nós não sabemos o que deu errado, necessariamente, mas sabemos que pelo menos um dos pares de moeda não está agindo como deveria. Por exemplo, lembre-se do EUR / USD e USD / CHF. Estes pares têm uma CORRELAÇÃO NEGATIVA elevada, o que significa que eles devem mais ou menos se mover em direções opostas um ao outro. Se de repente esses pares caem fora de correlação e começam a se mover paralelamente uns aos outros, então sabemos que algo está fora de controle. E enquanto isso não acontecer tudo o que muitas vezes, é esses momentos em que as coisas saem do whack que foram capazes de ganhar uma vantagem. Você vê, quando pares correlacionados caem de correlação, é apenas uma questão de tempo antes de voltarem para a correlação. Novamente, estes são FUNDAMENTOS UNIVERSAL MARKET que estão causando essas correlações, e seus fundamentos de mercado que irá forçar os pares de volta em correlação. Então heres o que sabemos Nós sabemos que algo deu errado, porque os pares de moeda arent se comportando como eles devem Sabemos que os pares acabará por ser forçado de volta em correlação pelo mundo real, as forças fundamentais do mercado Sabemos que quando os pares voltar em Paridade (ou seja, correlação) que o movimento irá criar oportunidades de lucro significativo Você pegou esse último Nós sabemos que quando os pares voltarem para a paridade (ou seja, correlação) que o movimento irá criar oportunidades de lucro significativo E é aí que a Uber Alta probabilidade trades Entrar. Neste ponto Ive correr para fora do quarto, mas eu entrar em muito maior detalhe, e até mesmo dar uma de minhas estratégias de negociação top correlação no meu novo Correlation Cheat Sheets. O relatório não será availibe para sempre, então eu sugiro que você vá agarrá-lo agora, e abrir o seu mundo para altamente rentável Correlação Trading G. Starling diz: Eu achei aproximação Jason e insight muito informativo. Deu-me insights sobre os mercados que eu não tinha pensado. Eu acredito que esta abordagem também poderia funcionar bem em qualquer mercado, mas espacially no mercado FOREX. Eu aprecio as pessoas como Jason que tomam tempo para compartilhar seu conhecimento e insight para ajudar os novatos como eu. É sempre melhor descer um caminho que foi percorrido antes. Obrigado, Jason, um ótimo artigo. Adam foi, na verdade, aquele que me expôs a pares há anos. Todo bom gestor de fundos de hedge usa esse método de negociação de alguma forma. Outro grande post Jason Seu Tudo Sobre os FUNDAMENTOS Isso é imo errado. Ita tudo sobre psicologia (e se aplica a FOREX também). São mercados certo ou errado, inteligente ou estúpido Não importa como não há referência absoluta tudo é relativo aos participantes do mercado percepção estavam errados Nenhum problema, nós inverter e falhar. Etc etc Todas essas análises tentando explicar o que está por trás de cada movimento são apenas ruído imo. Devo admitir que todos estavam à procura de explicações e pensamento racional para basear os nossos negócios ou fazer previsões, etc Muitas vezes, a sua verdade, fundamentos resurface ou são a base para uma tendência. Mas muito logo após a tendência é iniciado, é apenas pastoreio.